Développeur·se IT Quantitatif XVA C#/.NET (H/F)

À propos du poste

Nous recherchons un·e développeur·se IT quantitatif spécialisé·e dans les calculs XVA pour rejoindre une équipe d’innovation au sein d’un acteur majeur du secteur bancaire. Vous participerez à la conception et à la maintenance d’applications critiques de pricing et de gestion des risques.

Missions principales

• Collecter les besoins fonctionnels et techniques auprès des traders et analystes quantitatifs.
• Développer, tester et déployer des fonctionnalités robustes pour l’application de calcul XVA.
• Assurer la maintenance corrective et évolutive en production.
• Optimiser le code grâce au multithreading, à la programmation concurrente/asynchrone et au grid computing.
• Contribuer à l’amélioration continue du pipeline DevOps et CI/CD.
• Rédiger la documentation technique et fonctionnelle.
• Apporter un support technique aux équipes de trading.

Profil recherché

• 3 à 6 ans d’expérience en développement IT quantitatif, idéalement dans la finance de marché.
• Capacité à travailler en autonomie tout en étant force de proposition.
• Bon relationnel et aisance à communiquer avec des interlocuteurs métiers.

Compétences requises

• Maîtrise du C#/.NET (version 6+ et framework 4.8).
• Développement d’APIs REST et micro‑services.
• Expérience avec Git (Bitbucket), Jenkins, XDeploy/XRelease.
• Connaissance des bases de données SingleStore, SQL Server/Analysis Services, Apache Hive/Spark (Hadoop).
• Utilisation d’outils Visual Studio 2022, Visual Studio Code, SonarQube/SonarLint, Jira.
• Bonne connaissance des produits XVA et des techniques d’optimisation (multithreading, grid computing).
• Application des bonnes pratiques SOLID, TDD, CQRS, CQS et design patterns.