Stage - Validation de modèles ALM (H/F)

À propos du poste

Crédit Agricole S.A., holding et société cotée du groupe, recrute un stagiaire de 6 mois pour rejoindre l'équipe de Risk Management et Validation de Modèles ALM de la Direction Risques Groupe, basée à Montrouge (Hauts-de-Seine). Cette équipe valide les modèles ALM centralisés par Crédit Agricole SA pour les entités du groupe (Caisses Régionales et LCL) et supervise les risques financiers associés ; le stage se concentre sur la validation de modèles.

Missions principales

• Développer des outils d'analyse de données en Python
• Appliquer les méthodes statistiques pour analyser et interpréter les informations disponibles
• Participer à la modélisation des options comportementales comprises dans les expositions de l'ALM d'un acteur bancaire de premier plan
• Documenter les méthodes et les résultats
• Interagir avec les experts du métier (modélisateurs, gestionnaires ALM) pour juger de la pertinence d'un modèle proposé

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac+5 / M2 et plus, en finance quantitative ou statistiques
• Expérience de 0 à 2 ans
• Intérêt pour l'application pratique des concepts théoriques, curiosité et rigueur
• Bon relationnel et capacité à travailler avec des personnes de différents horizons

Compétences requises

• Maîtrise des fondamentaux en mathématiques financières
• Connaissance du traitement de données et compétence en statistiques
• Programmation en Python, idéalement avec des librairies de data science comme scikit-learn
• Connaissances de base en finance, idéalement en gestion de risque de taux
• Anglais opérationnel

Une gratification est versée au stagiaire si la durée du stage dépasse deux mois consécutifs. La prise de fonction est prévue le 1er mars 2027.