Expert Quantitatif Crédit – Senior et Manager (F/H)

À propos du poste

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services) et recherche des profils expérimentés en modélisation du risque de crédit, de marché ou de contrepartie, ainsi qu'en valorisation d'actifs, pour des projets de transformation des activités de marché comme la transition IBOR ou la prise en compte des risques climatiques. Le poste est celui d'expert quantitatif spécialisé en modélisation pour les activités de crédit, basé à Paris La Défense.

Missions principales

• Intervenir sur la modélisation du risque de crédit dans le cadre de la remédiation post TRIM et des nouvelles exigences réglementaires (IRB Repair, Bâle IV) et comptables (IFRS 9)
• Valider et auditer ces modèles, et réaliser back-testing et stress-testing des modèles internes
• Réviser les méthodologies de calcul réglementaire (PD, LGD, CCF) et de capital économique ou de provisions comptables
• Accompagner la mise en place d'une architecture de modèles cohérente, adaptée aux nouveaux risques comme le risque climatique
• Développer des modèles statistiques de détection d'événements de fraude ou de criminalité financière
• Assister à la mise en place d'offres alternatives : collecte de données automatisée via l'Open Banking, intelligence artificielle dans la mesure des risques, intégration de l'impact du changement climatique

Profil recherché

• Senior (3 à 5 ans d'expérience) ou Manager (5 à 8 ans d'expérience)
• Diplôme d'école d'ingénieurs et/ou formation universitaire avec spécialisation en calcul stochastique, statistiques ou data science
• Expérience professionnelle au moins de 3 ans dans un environnement financier (banque, assurances, asset management) ou en conseil
• Excellent relationnel, esprit d'équipe, rigueur, autonomie et curiosité

Ce que nous offrons

• Environnement de travail flexible avec télétravail
• Programmes de mobilité internationale
• Bonus discrétionnaire annuel, prime de participation, RTT, mutuelle avantageuse, carte titre-restaurant, remboursement partiel des transports ou aide vélo
• Primes de cooptation, abonnement sportif Wellpass, entrées gratuites aux musées du Louvre et Eugène-Delacroix, accès privilégié à l'Opéra de Paris

Le recrutement se fait en trois entretiens (RH et métier), à distance et en présentiel.