Analyste suivi d'activité xVAs et CCR (H/F)

À propos du poste

Rejoignez le pôle MAM xVA‑CCR du département Market and Counterparty Risk de CACIB. Vous assurerez la production quotidienne, la validation et l’analyse des risques de contrepartie (CCR) et des xVAs.

Missions principales

• Contrôler la qualité des données de marché et des outputs de la librairie de calcul CCR/XVA.
• Suivre la consommation du risque de contrepartie des portefeuilles et coordonner les dépassements de limites.
• Ajuster les profils de risque sur des produits dérivés complexes.
• Calculer, analyser et expliquer le PnL, la VaR et les indicateurs (CVA, DVA, FVA, LVA, BA CVA, Stress CVA, AVA XVA).
• Analyser les rapprochements compta‑gestion et réaliser les tests de fin de mois.
• Participer aux campagnes de stress EBA et aux projets réglementaires, migrations de systèmes et automatisation d’outils.
• Collaborer avec les desks xVA, le Risk Management, les quants, les équipes de validation de modèles, finance, comptabilité et collateral management (Europe, Asie, US).

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, mathématiques, ingénierie ou domaine équivalent.
• Bonne compréhension des produits dérivés, du risque de contrepartie et des xVAs.
• Capacité à travailler en équipe avec des interlocuteurs internationaux.
• Rigueur, autonomie et capacité d’apprentissage rapide.

Compétences requises

• Maîtrise de VBA et Python pour l’automatisation et l’optimisation d’outils.
• Connaissance approfondie des concepts CCR, CVA, DVA, FVA, LVA et des indicateurs de risque associés.
• Analyse de données de marché et validation de modèles de valorisation.
• Expérience en reporting de risque (PnL, VaR, stress testing).

Ce que nous offrons

• Environnement de travail stimulant au sein d’une grande banque internationale.
• Opportunités de développement professionnel sur des projets réglementaires et technologiques.