Stage modélisation ALM (Asset Liability Management) – Montrouge

À propos du poste

Crédit Agricole S.A., holding et société cotée du groupe, recrute un stagiaire de 6 mois (prise de fonction prévue le 4 janvier 2027) au sein de son équipe de modélisation ALM (Asset Liability Management), rattachée à la Direction Finances Groupe. L'ALM définit et produit des indicateurs de risque de taux et de change pour éclairer la stratégie de préservation de la marge des transactions commerciales. Le poste est basé à Montrouge (Hauts-de-Seine).

Missions principales

• Concevoir et industrialiser un simulateur opérationnel de sensibilité EV/MNI (Economic Value – Marge Nette d'Intérêts), utilisé dans les analyses du risque de taux et d'inflation.
• Développer des outils dans le langage de programmation Python en lien avec ce simulateur.
• Participer à des études quantitatives menées par une équipe d'experts ingénieurs, pour construire des modèles adaptés aux risques de l'activité bancaire et assurer la cohérence de la mesure et du pilotage du risque de taux du groupe.

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac + 4 / M1 en finance, statistiques et économie, mathématiques financières ou data science.
• Expérience de 0 à 2 ans.
• Anglais opérationnel.

Compétences requises

• Mathématiques financières, économétrie et séries temporelles.
• Machine learning.
• Outils informatiques : Python, R, C++, C#.
• Qualités générales : curiosité, esprit d'équipe, capacité de synthèse et de communication, qualités rédactionnelles.