Stage ingénieur quantitatif – validation des modèles de risque

À propos du poste

Crédit Agricole S.A. propose un stage de 6 mois, début mars 2027, à Montrouge (Hauts-de-Seine), au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG), rattaché à la Direction de la Validation des Modèles Internes. Le stagiaire contribue au contrôle des modèles d'analyse et de mesure des risques (crédit, marché, opérationnel) en étudiant le pouvoir prédictif des modèles PD, LGD et CCF, à la frontière de la modélisation et de l'audit.

Missions principales

• Estimer la marge de conservatisme couvrant l'erreur d'estimation générale (marge de type C)
• Évaluer la prise en compte des ralentissements économiques (downturn) dans les estimations LGD et CCF, selon les textes réglementaires EBA
• Challenger les méthodes de modélisation et de backtesting existantes afin de créer un ensemble d'indicateurs et de tests statistiques indépendants
• Implémenter ces indicateurs et tests dans un outil d'automatisation en Python, à appliquer sur un modèle Retail ou Grande Clientèle
• Rédiger un guide d'utilisation de l'outil et documenter les avantages et inconvénients des méthodes challengées

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac+5 / M2, en statistiques ou mathématiques appliquées
• Expérience de 0 à 2 ans
• Anglais bilingue

Compétences requises

• Python, SAS et R
• Rigueur, curiosité, esprit d'initiative et autonomie
• Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles