Stage ingénieur quantitatif – validation des modèles de risque (IFRS9, LGD, EAD, ECL, SICR)

À propos du poste

Crédit Agricole S.A. propose un stage de 6 mois, début mars 2027, à Montrouge (Hauts-de-Seine), au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG). Le stagiaire rejoint la Direction de la Validation des Modèles Internes, à la frontière de la modélisation et de l'audit, avec une forte composante quantitative. Le sujet porte sur le challenge des techniques de validation des performances des modèles IFRS9 PD, LGD, EAD, ECL et SICR.

Missions principales

• Étudier le corpus normatif interne (normes de modélisation et backtesting du Groupe) et le contexte réglementaire.
• Mener une recherche bibliographique approfondie sur les méthodes de contrôle et de validation des modèles IFRS9.
• Challenger les méthodologies actuelles (capacité prédictive, hypothèses, stabilité) et créer un ensemble d'indicateurs et de tests statistiques indépendants.
• Implémenter ces indicateurs et tests dans un outil d'automatisation en Python, à appliquer sur un modèle du Groupe (Retail ou Grande Clientèle).
• Dokumenter les avantages et inconvénients des méthodes challengées et rédiger un guide d'utilisation de l'outil.

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac+5 / M2, en statistiques, mathématiques appliquées ou data science.
• Expérience de 0 à 2 ans.
• Rigueur, curiosité, esprit d'initiative, autonomie, esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles.

Compétences requises

• Python, SAS et R.
• Anglais opérationnel.

Une gratification est versée si la durée du stage dépasse deux mois consécutifs.