Stage Datascientist – Modèles de risque immobilier

À propos du poste

Crédit Agricole S.A. propose un stage de 6 mois, début mars 2027, en tant que Datascientist au sein de l'équipe MOB (Modèles Bâlois) du département Modèles Internes Groupe, dans la Direction des Risques. L'équipe de 8 ingénieurs en études statistiques développe les modèles de risque PD, LGD et CCF sur les périmètres Retail et Corporate. Le stage se concentre sur la conception d'un outil d'analyse de qualité de données appliqué au portefeuille des professionnels de l'immobilier.

Missions principales

• Analyser la qualité des données issues de plusieurs sources, en évaluant leur complétude, leur cohérence et leur fiabilité, et comprendre les indicateurs métiers du secteur immobilier dans un contexte de risque de crédit.
• S'initier aux mécanismes de backtesting réglementaire, notamment les critères de conservatisme, de stabilité et de pouvoir discriminant des modèles de risque.
• Mettre en place un processus automatisé et sécurisé, avec une interface ergonomique, pour le suivi continu de la qualité des données et des performances du modèle.

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac + 4 / M1 en statistiques, datascience ou économétrie.
• Expérience minimale de 0 à 2 ans.

Compétences requises

• Programmation en SAS et Python.
• Maîtrise des outils statistiques.
• Rigueur, capacité d'analyse, communication et vulgarisation.

Une gratification est versée si la durée du stage dépasse deux mois consécutifs. Le poste est basé à Montrouge (Hauts-de-Seine).