Stage - Analyse et modélisation macroéconomique et financière

À propos du poste

Crédit Agricole S.A., holding et société cotée du groupe, propose un stage de 6 mois début janvier 2027 à Montrouge (Hauts-de-Seine) au sein de la Direction des Études Économiques. Le stagiaire travaille dans le pôle Scénarios du service Macroéconomie Bancaire, à l'interface entre macroéconomie, économétrie, finance de marché, modélisation des risques et programmation quantitative. Il contribue à la production des prévisions macroéconomiques et financières du groupe et à la construction de scénarios d'exercices trimestriels de prévision et de stress testing.

Missions principales

• Développer un outil de prévision des principales variables des marchés financiers, utilisable dans les exercices trimestriels de prévision et de stress testing
• Poursuivre la modélisation et la prévision des indices d'actions (CAC 40 en particulier) à partir d'inputs macroéconomiques et financiers
• Modéliser la courbe des taux d'intérêt en zone euro et étudier les interactions entre variables macroéconomiques et marchés financiers
• Réaliser des exercices de calibration, simulation, back testing et stress testing, comparer les méthodes de prévision et automatiser la production des prévisions, scénarios, graphiques et analyses
• Développer l'outil en Python et/ou R, et rédiger en fin de stage un mode d'emploi des outils et des pistes d'amélioration
• Contribuer en complément aux analyses macroéconomiques et financières, au suivi des marchés et à la construction de scénarios

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac + 5 / M2, spécialisation finance de marché ou modélisation
• Expérience minimale de 0 à 2 ans
• Intérêt pour l'évolution vers des métiers de macroéconomiste bancaire, économiste stratégiste, quantitatif, financier ou quant researcher
• Autonomie, esprit de synthèse et clarté dans la restitution des travaux

Compétences requises

• Économétrie et séries temporelles, statistiques et méthodes quantitatives, mathématiques financières
• Prévision et modélisation, maîtrise de Python et R, bonne maîtrise d'Excel, Word et PowerPoint
• Connaissance souhaitée de Bloomberg
• Modèles ARIMA, VAR/VECM, GARCH, State-Space/Kalman Filter, Dynamic Factor Models, courbes de taux Nelson-Siegel/Svensson