Stage – Analyse et modélisation macroéconomique et financière (H/F)

Rejoignez la Direction des Études Économiques du Crédit Agricole et participez à la conception des prévisions macroéconomiques et financières du groupe. Au sein du pôle Scénarios du service Macroéconomie Bancaire, vous travaillerez en étroite collaboration avec des économistes senior et l’équipe Modèle Interne Groupe de la Direction des Risques. Votre mission principale sera de développer un outil de prévision des principales variables des marchés financiers (indices actions, courbes de taux, etc.) destiné aux exercices trimestriels de prévision et de stress‑testing. Vous serez amené(e) à : - Poursuivre la modélisation du CAC 40 à partir d’inputs macroéconomiques et financiers ; - Modéliser la courbe des taux d’intérêt en zone euro (niveau, pente, courbure) ; - Analyser les interactions entre variables macroéconomiques et marchés financiers ; - Comparer et implémenter différentes approches de prévision (ARIMA, VAR/VECM, GARCH, State‑Space/Kalman, Dynamic Factor Models, Nelson‑Siegel/Svensson) ; - Réaliser des calibrations, simulations, back‑testing et stress‑testing ; - Automatiser la production de prévisions, scénarios, graphiques et rapports ; - Développer l’ensemble de la chaîne en Python et/ou R, avec mise en place de pipelines de données ; - Rédiger à la fin du stage un guide d’utilisation détaillé et proposer des axes d’amélioration. Ce stage vous offre une immersion complète au cœur de la modélisation quantitative appliquée à la finance de marché, dans un environnement stimulant où l’innovation et la rigueur académique sont valorisées. Vous bénéficierez d’un encadrement de haut niveau, d’un accès à des bases de données économiques et financières de référence, ainsi que d’une visibilité directe sur les décisions stratégiques du groupe. Une expérience idéale pour les étudiants en économie, finance, data‑science ou ingénierie souhaitant développer des compétences avancées en économétrie, modélisation des risques et programmation quantitative.