Développeur C++ Quantitatif – Pricing Dérivés Actions

À propos du poste

Rejoignez une équipe dynamique d’un acteur majeur du secteur bancaire, spécialisée dans l’intégration et le développement de solutions de valorisation pour les marchés financiers. Vous participerez à l’évolution d’une bibliothèque de pricing essentielle aux dérivés actions.

Missions principales

• Développer et maintenir la bibliothèque de pricing "Toolkit de pricing EDA" en C++.
• Intégrer le code de pricing des dérivés actions dans l’environnement Sophis.
• Mener des investigations approfondies sur les performances et les différences de prix.
• Analyser les besoins des utilisateurs (Quants, Traders, Risques, IT Sophis, etc.).
• Assurer le support de niveau 2 et 3 pour les applications en production.
• Réaliser la maintenance évolutive des outils existants (pricers, machine learning, Cloud).

Profil recherché

• Moins de 3 ans d’expérience en développement C++ quantitatif.
• Solides compétences en C++ et expérience avec le logiciel Sophis.
• Bonne connaissance des instruments dérivés actions et des méthodes de valorisation (EDP, Monte‑Carlo, Black‑Scholes).
• Maîtrise des environnements Windows et Linux.
• Bonne pratique des architectures logicielles orientées objet et des tests de non‑régression.

Compétences requises

• C++
• Sophis
• Windows
• Linux
• EDP (Équations différentielles partielles)
• Monte‑Carlo
• Black‑Scholes