Analyste quantitatif en risque de Crédit

À propos du poste

Rejoignez le Service Asset and Portfolio Libraries (APL) du Département Project And Credit Models (PCM) au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Vous serez chargé de la gestion, du suivi et de l’évolution de la librairie de mesure des risques de crédit intégrée à l’écosystème RADaR‑PRISM.

Missions principales

• Gestion des livraisons de la librairie en UAT et suivi des versions PRISM ainsi que des patchs de production.
• Coordination avec les équipes projet (RPC, GIT) pour le cadrage, les expressions de besoin et les spécifications fonctionnelles.
• Réalisation de tests de non‑régression, validation fonctionnelle des évolutions de calcul et nouveaux indicateurs.
• Assistance à l’intégration de nouvelles alimentations dans le modèle de données de la librairie.
• Analyse d’impact, rédaction de la documentation de recette et communication aux utilisateurs.
• Support fonctionnel sur les métriques de la librairie et mise à jour du set documentaire.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, mathématiques, informatique ou domaine équivalent.
• Expérience dans la gestion de projets de risques de crédit ou de systèmes de mesure de risque.
• Capacité à travailler en équipe avec les quants et les équipes IT.

Compétences requises

• Maîtrise des environnements UAT et de la validation fonctionnelle.
• Connaissance de la plateforme RADaR‑PRISM.
• Utilisation de systèmes de gestion de version tels que GIT.