Senior et Manager Analyste Quantitatif – Expert Quant Marché

À propos du poste

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services) et recherche des profils expérimentés en modélisation du risque de crédit ou de marché, en valorisation d'actifs ou en connaissance des produits et marchés financiers, pour des projets de transformation des activités de marché comme la transition IBOR ou la prise en compte des risques climatiques. Le poste est celui d'expert quantitatif spécialisé en modélisation sur les marchés financiers, basé à Paris La Défense, pour des seniors (3 à 5 ans d'expérience) et des managers (5 à 8 ans d'expérience).

Missions principales

• Travailler sur des instruments financiers et la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, avec les équipes quantitatives des banques, des asset managers et des assurances, ainsi qu'avec les autres métiers du cabinet.
• Intervenir sur des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair) et à l'optimisation de processus.
• Apporter de l'expertise aux directions risques, finance et métier, et assister au développement et à la validation de modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit et de contrepartie.
• Intégrer des techniques d'innovation (Machine Learning) dans les modèles traditionnels et mettre en place des dispositifs de gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique).
• Assister les autres métiers du cabinet (Audit, Transactions, Compliance) qui ont besoin d'expertise quantitative.
• Valider et auditer des modèles de valorisation et leur dispositif comptable et réglementaire (ajustements XVAs, Fair and Prudent Value, hiérarchie de juste valeur).
• Réviser les choix méthodologiques de métriques de risque de marché et de contrepartie (VaR, ES, FRTB-CVA, SA-CCR) dans le cadre du capital réglementaire ou économique.

Profil recherché

• Diplôme d'école d'ingénieurs et/ou formation universitaire avec spécialisation en calcul stochastique, statistiques ou data science.
• Au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un environnement financier (banque, assurance, asset management) ou en conseil.
• Excellent relationnel, rigoureux, curieux, autonome, esprit d'équipe.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail flexible avec le télétravail.
• Programmes de mobilité internationale et équipes connectées à l'échelle mondiale.
• Bonus discrétionnaire annuel, prime de participation, RTT, mutuelle avantageuse, carte titre-restaurant, remboursement partiel des transports ou aide vélo.
• Primes de cooptation, abonnement sportif Wellpass, entrées gratuites aux musées du Louvre et Eugène-Delacroix, accès privilégié à l'Opéra de Paris.

Le recrutement se fait en trois entretiens (RH et métier), à distance et en présentiel.